VSA анализ: метод торговли по объемам для начинающих

Метод VSA особенно эффективен при выявлении разбалансировки спроса и предложения. Этот принцип VSA анализа позволяет фокусировать внимание на спреде/объеме целых групп или отдельных свечей. Это особенно важно с учетом того, что рынок движется преимущественно под влиянием спроса и предложения.

В такие моменты стоит обратить внимание на объем торгов, он будет значительно больше предыдущих показателей, а также на волатильность. Остановка торгов приводит либо к консолидации цены (флэт), либо к ее развороту. Прежде чем приступать к ней, следует глубже вникнуть в общую механику и структуру рынка. Немаловажное значение имеет и способность грамотно ориентироваться среди всех моделей образования цены, а также понимать особенности формирования спроса и предложения. Природная наблюдательность и аналитический склад ума совсем скоро позволили ему разобраться, «что такое трейдинг», и сделать значимые открытия. Они касались ценового движения и его зависимости от крупных объемов, то есть игроков с большим капиталом.

Направленные тренды

Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию. Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой. Для мелких инвесторов это становится знаком к тому, что следует начать активную работу, чтобы получить прибыль. Продавцы и покупатели выставляют лимитные заявки с надеждой, что цена отскочит или пройдет заданный диапазон.

После формирования останавливающего объема на рынке происходит, в первом случае – разворот сразу, а во втором – консолидация цены (проторговка или флэт). Что же касается низких объёмов при активном движении цены, то это явный признак движения-ловушки. В этом случае профессионалы воспринимают рынок слабым, отказываясь принимать участие в бычьем движении. Усилителем данного сигнала будет наличие флета перед скачком цен на низких объёмах. После существенного рывка вверх на хороших новостях, основная масса трейдеров начинает судорожно скупать подорожавшие активы, надеясь на дальнейший рост. В этот момент их профессиональных коллег интересует лишь готовность крупных игроков продать достаточное количество ценных бумаг по текущей цене для удовлетворения спроса.

Основная идея состоит в том, что публика может зарабатывать деньги на рынках только в том случае, если мы понимаем, что делают профессиональные трейдеры. А профессиональные трейдеры — не маленькие игроки. Следовательно, они оставляют свой след в объемных данных. Когда профессионалы активны, рынок показывает большой объем торгов. И наоборот, когда объем рынка невелик, профессионалы могут держать своих лошадей. Рынки Forex движутся в зависимости от спроса и предложения валют.

стратегии торговли Паттерна Пин-Бар / Pattern Pin-Bar

На величину чистой прибыли повлияли появившиеся обязательства по кредиту и сумма налога на прибыль. Часть основных средств была закуплена за счет привлечения кредита, поэтому повлекла за собой обязательства по его обслуживанию в виде процентов (10). В нашем случае прибыль от реализации выросла больше (на 36%), чем валовая прибыль (15%). Вызвано ростом выручки на 25% при сохранении той же величины коммерческих и управленческих расходов.

Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3, точки 4, но как можно видеть — без результата. Стадия распределения происходит аналогично, но вверху рынка — после восходящего движения, разворачивая цену вниз. Подробнее о накоплении и распределении — в видео ниже.

Стадии накопления/распределения VSA

Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка. Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?). Если косвенные постоянные расходы составляют более 30%, то у компании большая зависимость от объема продаж.

Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер. А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер). Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции.

• Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы.
• Это, пожалуй, похоже на настоящее вино, которое с годами только наливается вкусом и ароматом, или драгоценный камень, что никогда не стареет.
• Поскольку больше никто не в состоянии обеспечить поддержку движению цены, она начинает падать (рисунок 3).
• Продавцы были заинтересованы в выкупе массивного предложения на покупку, не требуя существенного повышения цены.
• Для выполнения своих функций макетмейкер должен обладать достаточно большим пакетом акций или ценных бумаг.

Например, часто применяется растягивание средств, то есть дробление по разным сделкам. Под торговыми объема подразумевают общую массу денежных средств, торгуемых в рамках определенного промежутка времени, то есть таймфрейма. Начинал Том с так называемого дейтрейдинга, или внутридневной торговли. Именно там и практиковал популярный в то время метод.

Поскольку проводить анализ до конца недели нет ни какого смысла, то поговорим немного о само трейдинге.

Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел https://boriscooper.org/ в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.

Именно они оказывают самое сильное влияние на ход событий. • Определения текущего состояния в соотношении спроса и предложения. Для анализа исторического фона обычно годятся отрезки величиной от 15 до 20 свечей (баров) за определенный таймфрейм. Кроме того, лучше работают дневные, а также недельные графики. Невозможно оценить по отдельности все показатели объема контрактов.

Встречается под конец тренда или в период завершения коррекции, является признаком конца движения. Чтобы понять, как действует сигнал, необходимо разобраться с тем, что происходит в этот момент на рынке. Крупные инвесторы смогли хорошо заработать на сделке, однако теперь стоит задача ее закрыть с выгодой для себя. Рекомендуется соотносить данный сигнал с дополнительными инструментами технического анализа. Успех во многом будет зависит также от идентификации четкого уровня поддержки.

Таким образом при помощи простейшего анализа спрэда свечи мы можем определить мнение тех, кто видит обе стороны рынка. Для более глубокого понимания рыночных процессов также стоит познакомиться с понятиями накопления и распределения. Для тех читателей, кто не сталкивался с подобным термином поясню, что объём представляет собой характеристику рыночной активности в определённый период времени. Прежде всего необходимо осознать, что рассматриваемый в изоляции объём не имеет особой ценности.

Кульминация продаж

Восходящий или нисходящий тренд на низких объемах говорит о том, что крупные игроки не поддерживают направление и тренд может смениться. Откаты в тренде на низких объемах подтверждают силу тренда. Сам Вайкофф, как и его последователи, считал, что объем на рынке имеет метод vsa сильное влияние. Мы все вкурсе, что крупные игроки всегда будут скрывать свое присутствие. У крупняка много денег (объема), чтобы трейдеры не заметили его действий, необходимо этот объем скрывать, растягивать (консолидация) и применять множества других хитростей.

К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком.

VSA анализ: метод Вайкоффа и Вильямса, сигналы Volume Spread Analysis, индикатор

Еще один паттерн, который намекает на потенциальный разворот. Точки 5, 6 выводят цену за пики сопротивления и разворачивают тренд. Ричард Вайкофф появился на свет в США, в 25 лет уже был владельцем брокерской компании.

Трендовые линии и каналы на графике. Как…

В этом плане мы рассчитываем, за какое количество времени вложения окупятся на основании планируемого объема продаж. Далее каждый месяц сравниваем показатели инвестиционного плана с фактом. Тем самым отслеживаем отклонения, чтобы оперативно вносить изменения. Если Прибыль от реализации (8) снижается более высокими темпами, чем Валовая прибыль (3), то важно обратить внимание на соотношение прямых (2) и косвенных расходов (5+6). Появилась дополнительная статья расходов – амортизация (2.3). Стоимость нового оборудования переносится на стоимость продукции через амортизацию.

Остальное мы должны почерпнуть на графике – это спред. Именно Volume Spread Analysis показывает истинную картину дисбаланса в связке «спрос-предложение». А если вы собираемся опираться только на график, без учета объемов, это равносильно покупке авто, у которого отсутствует бензобак. Поскольку на форексе нет централизованной биржи, реальные цифры торгуемого объема недоступны, однако это не означает, что объем торгов на валютном рынке недоступен анализу.